Objetivo: Estudiaremos la caracterización de cadenas de Markov recurrentes.
En base a la definición de las probabilidades vamos a decir que un estado i
es recurrente si partiendo de i llegará, con probabilidad 1 en un tiempo
finito, nuevamente al estado i. De otra forma i es recurrente si y solo si
. Por el contrario, el estado i
se dirá transitorio si
. Esta última definición nos dice que si un proceso abandona un estado
transitorio, existe una probabilidad positiva de que nunca regrese.
Ejemplo: Suponga una cadena de Markov con espacio de estados {0, 1, 2, 3, 4}, y las probabilidades de transición están dadas por la matriz de Markov
El estado 2 es absorbente; 3 y 4 son transitorios; 0 y 1 son recurrentes.
Existe una caracterización para un estado recurrente en función
de las probabilidades , que
damos a continuación
Teorema. Un estado i es recurrente si y solo si . Y además si i y j
son comunicativos y j es recurrente, entonces i también es recurrente.
Ejemplo. Consideremos un paseo aleatorio unidimensional, de modo
que con probabilidad p la partícula se mueve al estado adyacente derecho y con
probabilidad q al estado adyacente izquierdo (). Nota: para la modelación de este ejemplo baje en
ambiente Stella el modelo
paseo
aleatorio unidimensional.
Es claro que ; puesto que no puede volver al origen en una longitud de tiempo impar. Por
otro lado
Es decir cada movimiento se trata como un ensayo independiente de
Bernoulli, donde corresponde
a la probabilidad de "éxito" (avance) y
a la probabilidad de "fracaso" (retroceso). El factor
indica el número de formas que
podemos seleccionar los éxitos. Utilizaremos la aproximación de Stirling
y puesto que
se tiene que
y se verifica sin dificultad que la serie
diverge si y en cualquier otro caso la serie converge. En efecto, para
, se tiene que
Con esto queda probado que el estado 0 es recurrente para este caso.
Tarea: Considere, ahora, un paseo aleatorio bidimensional. Suponga que una partícula se mueve en el plano en las direcciones canónicas, de modo que la probabilidad de subida, bajada, derecha e izquierda es igual a 1/4. Demuestre que el estado 0 es recurrente.